La zarina supo que estaba de nuevo embarazada, el imperio se desangraba en una cruenta guerra contra Japón en el Pacífico. Alejandra, preocupada por la pérdida de miles de hombres en el bando ruso, volcó todos sus esfuerzos en ayudar en la guerra.
En agosto de 1904, Alejandra, a sus treinta dos años, dio a luz a su quinto hijo en el palacio de Peterhof donde residían en verano. Cuando la madre vió que era un varón rompió en sollozos y exclamó: ¡Oh, no puede ser cierto! En Span Petesburgo los cañones dispararon trescientas salvas en su honor y en todo el país las campanas de las iglesias no de dejaron de repicar.